(Windows on WallStreet, MetaStock
Professional, Omega Research ProSuite, CQG)
Эдуард Ланчев
ноябрь 2009 г.
Статья, которую вы прочитаете ниже, была написана в 2002 году. За семь лет произошли изменения, которые я считаю необходимым отразить
здесь. Развитие интернета, интернет-трейдинга и программного обеспечения позволяют предъявить к программам технического анализа целый список
требований. Если раньше, я был вынужден пристыковывать Метасток (как и Омегу-Трейдстейшен) к Квику с помощью дополнительных "примочек", а часть информации даже вводить вручную, а в случаях разрыва связи, стирать старые данные и закачивать новые (и это тоже все вручную). То сегодня, в
ноябре 2009 года, я считаю это пережитком, но который, тем не менее, существует.
Да, технологии продвинулись на новый уровень. Мы можем смотреть видео на мобильном телефоне, из любого места пользоваться интернетом, а
вот в плане удобства работы с техническим анализом на российском фондовом рынке сдвиги небольшие. Программа QUIK стала безоговорочным
лидером среди программ интернет-трейдинга. Как и в других аналогичных программах в ней появились графики и даже какой-то технический анализ.
Но, конечно, ее первоочередная функция - это прием и исполнение заявок клиентов на бирже, а поэтому графики и тех. анализ в Квике мы еще долго
не сможем сравнить со специализированными программами по техническому анализу. Неудобство работы с графиками, минимальный набор индикаторов - это еще не все недостатки в программах интернет-трейдинга. Например, в Квике у моего брокера (одного из лидеров в России) графики запаздывают (не знаю, чья это проблема, Квика или брокера). А рано утром я не могу зайти в Квик, чтобы посмотреть графики, потому что брокер "отключает" ночью свои сервера.
Ряд моих коллег до сих пор продолжают пользоваться старым релизом Омеги (Трейдстейшен) 2000-2001 года (позже программа не обновлялась) и
подкачивать данные в нее через QUIK. Им приходится, как и в старое доброе время, заботиться о "чистоте данных", перезакачивать базы данных
после сбоев с интернетом или программы интернет-трейдинга, им сложно организовать работу со свежими данными сразу на нескольких компьютерах.
Не говоря уже о том, что Омега не отличается удобным графическим интерфейсом. Некоторые программы не имеют этих недостатков, но они не
предоставляют доступ к российским биржам. Исходя из этого, я решил сформировать современные требования к программам технического анализа и
посмотреть, отвечает ли им сегодня хотя бы одна программа из доступных на рынке.
Мои требования к программам технического анализа.
1. Современный и удобный пользовательский интерфейс.
2. Надежность работы, отсутствие сбоев, высокая скорость подкачки и отображения биржевых данных.
3. Возможность работы с акциями, фьючерсами, опционами большинства мировых бирж, включая российские ММВБ и РТС.
4. Полный набор современного обновляемого инструментария технического анализа.
5. Возможность создания собственных инструментов и проверки торговых идей.
6. Работа на нескольких компьютерах без заботы о переносе баз данных.
7. Техническая поддержка на русском языке.
Должен сказать сразу, что дешевого решения нет. Но, если ваш счет на бирже не тысяча долларов, а ваши операции на бирже достаточно
регулярны, то решение существует в виде профессиональной программы технического анализа CQG. В 1998 году мы "купили" эту систему в офис
нашей компании. Тогда нам пришлось ставить "тарелку" на крышу, чтобы получать биржевые данные со спутника. Сегодня все данные идут через
интернет. Необходимость в "тарелке" отпала еще несколько лет назад. У меня CQG установлен на трех компьютерах: в офисе, на ноутбуке и дома. Я
работаю с CQG в офисе, могу наблюдать за рынками в дороге, и у меня не возникает проблем посмотреть рынок или проверить свои идеи утром,
вечером или в выходные.
CQG - это мировой лидер. А их московский офис работает уже больше 10 лет. Все мировые биржи и биржевые инструменты в вашем распоряжении.
История за многие годы на вашем компьютере в любое время. И, что очень и очень важно для нас, российские ММВБ и РТС доступны в полном объеме. Через CQG я получаю данные по котировках и графики фьючерса на индекс РТС быстрее, чем через своего брокера. И для меня это имеет значение. Если вы решите для своей работы, как и я, выбрать систему CQG, то можете ознакомиться подробнее с этой многофункциональной системой
В этой статье я хочу поделиться своими впечатлениями от работы в течение ряда лет с несколькими наиболее распространенными программами технического анализа. Несколько лет назад в условия отсутствия литературы по техническому анализу я изучал формулы индикаторов и методы их применения по руководству к системе Reuters. Сама же система Reuters имела непривлекательную стоимость, требовала спутниковой тарелки и в ней отсутствовали данные по инструментам, которые меня интересовали. Поэтому для компьютерной реализации методов технического анализа на российском рынке приходилось использовать Excel и Pascal.
Первая полноценная автономная программа технического анализа появилась у меня на компьютере только в конце 1995 года. Это был “Windows on WallStreet”.
В отличие от Reuters, эта программа не требовала спутниковой тарелки. И она значительно экономила мое время. Больше не требовалось программировать стандартные индикаторы самостоятельно. И можно было забыть о малоинформативной графике Excel. Но через полгода ее место заняла совершенно другая программа. Что не устраивало в “Windows on WallStreet”? Это была программа, которую создавали американцы, видимо, не подозревавшие, что когда-нибудь их продукт будут использовать в Европе и даже в России.
Например. Вы собираетесь забить данные по сегодняшним торгам. Но программа наотрез отказывается принимать какие-либо данные на эту дату. Почему? Оказывается, в США в этот день национальный праздник. В России же будничный день, торговля ГКО и фьючерсами идет как обычно.
Помимо этого у меня накопилось много нареканий в адрес разработчиков. Были ошибки и неточности в расчете индикаторов, конвертации данных. Хваленый американский интерфейс не выдерживал критики. В программе была заложена возможность создавать свои системы для принятия решений, но не было возможности проводить оптимизацию систем путем перебора входных параметров. Последующие версии программы укрепили у меня мнение о команде разработчиков, как о весьма консервативных программистах, отказывающихся замечать произошедшие изменения в подходах к программированию, а также потребности рынка. И, тем не менее, программа была весьма популярна у себя на родине. Как-то раз, мы сидели с Александром Элдером, автором знаменитой книги “Как играть и выигрывать на бирже”, в офисе нашей компании за чашечкой чая и обсуждали насущные проблемы рынка. Александр решил нам продемонстрировать что-то на графиках. Он достал свой ноутбук, и после двойного щелчка мыши перед нами открылась программа технического анализа, это был “Windows on WallStreet”.
Возможно, я очень критично отнесся к этой программе, но одно меня успокаивает, в 1999 году ее выкупила компания Omega Research, другой производитель программного обеспечения для трейдеров и аналитиков. О продуктах этой компании я расскажу позже. А сейчас хочется вернуться к тому времени, когда на моем компьютере был установлен MetaStock.
Professional среди общедоступных программ технического анализа является программой, которая может удовлетворить потребности подавляющего
большинства участников биржевого рынка. Эта программа создана фирмой EQUIS (equis.com), которую недавно приобрела Reuters.
Чем мне нравится Метасток? В отличие от некоторых других аналогичных программ MetaStock обладает удобным и интуитивно-понятным нтерфейсом. Команда разработчиков не стесняется использовать широкие возможности, предоставляемые операционной системой Windows, что и делает эту программу дружественной.
Мне очень нравится, как реализована система работы с графиками. То, как реализованы настройка представления ценового ряда, масштабирование осей, вставка новых индикаторов, линий трендов, возможность перетаскивания, настройка всевозможных параметров, цветов и многое другое. Одним словом, эта программа действительно создает комфортные условия работы для трейдера. Более подробно изучить возможности программы можно в руссифицироанном руководстве пользователя.
Работа с данными тоже представляется достаточно простой и удобной. Конвертация данных и редактирование не вызывает особых сложностей, если придерживаться инструкций. Существуют также дополнительные возможности, которые не раз вам пригодятся при работе. Например, вы можете сделать синтетические бумаги и индексы. Очень просто устраняются сплиты. Если у вас вызывают сомнения полученные данные из Интернета, вы можете запустить проверку, которая определит, соответствует ли ваша историческая база стандартным условиям. И, безусловно, как и все современные программы, MetaStock позволяет получать данные с бирж в режиме реального времени.
Помимо прочих возможностей, которые я здесь не привел, либо упомянул вскользь, у этой программы существует язык макрокоманд, благодаря которому можно не только писать свои индикаторы, но и разрабатывать торговые стратегии. О последнем стоит поговорить подробнее.
Оптимизатор систем (System Tester) позволяет пользователям проверять свои торговые идеи. Практически любую торговую идею в техническом анализе можно представить в виде набора формул, индикаторов и неравенств для каждого из действий (покупка, продажа, шорт, стоп). Все это вы можете забить в тестер и попросить его с учетом ваших комиссионных и других рыночных условий выявить комбинацию параметров системы (обычно это периоды индикаторов), при котором ваша прибыль будет больше, а риски меньше.
С одной стороны, не следует ждать чуда. А с другой, системный тестер является удобным и полезным инструментом в руках трейдера. И при
определенных временных затратах позволяет существенно повысить эффективность работы на рынке.
Несмотря на то, что системный тестер в MetaStock’е является простым в использовании, наглядным и достаточно мощным инструментом, некоторый класс задач решить в нем весьма сложно, а иногда просто невозможно.
В этом случае на выручку может прийти другая программа технического анализа TradeStation, которую создала фирма Omega Research (omegaresearch.com).
Полный пакет программ называется Omega Research ProSuite.
Каким преимуществом обладает ProSuite? У ProSuite есть встроенный язык программирования, а не язык макрокоманд как в MetaStock’е. Этот язык программирования является нечто средним между Basic’ом и Pascal’ем в сильно урезанном виде.
Вероятно, профессиональные программисты были бы им разочарованы. Но для трейдеров, желающих создать свой индикатор или супер-стратегию, этот язык вполне подходит и предоставляет широкие возможности. В частности, в этом языке можно описывать переменные, константы, задавать многомерные массивы, использовать циклы, переходы по ссылке, сравнения и условия, работать с датами и временем. Кроме этого, язык позволяет выводить информацию на экран или напрямую в файл, что очень удобно, когда вы хотите создать собственную таблицу с заданными параметрами стратегии. Последнее позволило мне полностью отказаться от встроенных возможностей ProSuite по анализу результатов тестирования систем, заменив их собственными разработками.
В ProSuite вы можете написать и протестировать систему или индикатор практически любой сложности, что невозможно сделать в MetaStock’е. Но полностью отказываться от MetaStock’а в пользу ProSuite я не советую. Работа с графиками в MetaStock’е построена лучше, чем в ProSuite’е. Кроме этого, ProSuite унаследовал от старых времен и “Windows on WallStreet” проблемы при работе с исходными данными.
Последняя программа, на которой я хотел бы остановиться, это CQG (http://www.cqg.ru). С этой компанией и программой я познакомился в 1998 году. В России был кризис, и часть операций мы переводили на американский рынок. Я занялся поиском надежного поставщика информации для целей технического анализа. Я ознакомился с несколькими аналогичными программами, а выбор был сделал в пользу CQG.
Информационно-программный комплекс, которым является CQG, позволяет не только получать данные в режиме реального времени со всех
мировых бирж через спутниковую тарелку или Интернет, но также предоставляет потрясающие возможности для технического анализа и анализа рынка опционов. Пожалуй, это самая удобная и наиболее функциональная программа, которую я встречал.
Но программа это не все, чем примечательна CQG. Служба поддержки пользователей находится на уровне, с которым я до момента общения с CQG не сталкивался.
Я работал с программой уже пару месяцев и был доволен сделанным выбором. Но у меня накопились некоторые пожелания. Я обратился в московский офис компании. В частности, речь шла о том, чтобы сделать работу с собственными индикаторами более удобной. Я считал, что можно
значительно сократить время трейдера, затрачиваемое на изменение параметров написанного собственноручно индикатора, введя небольшое
функциональное изменение. Все это я подробно рассказал службе технической поддержки. В ответ мне пообещали донести это до программистов из головного офиса. Примерно через два с половиной месяца я мог использовать новые возможности программы, которые были запрограммированы в соответствии с моими пожеланиями.
CQG – это дорогая программа. Плата за использование CQG взимается каждый месяц и зависит от числа и вида сервисов, которые вы закажите. Это делает программу доступной лишь крупным компаниям, банкам или трейдерам с суммой счета хотя бы в несколько сотен тысяч долларов.
В заключении хочется сказать. Если вы являетесь человеком, который постоянно ищет новые методы и разрабатывает собственные подходы к правлению активами, то очень скоро вы поймете, что даже самая функциональная программа не может удовлетворить ваши потребности полностью. И вам придется браться самому или нанимать программистов, чтобы реализовать задуманное. Это нормально.